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2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试

题库带答案解析

单选题（共40题）

1、我国商业银行普遍重视未来(?)个星期内的流动性缺口分析与管理。

A.1～2

B.2～3

C.3～4

D.4～5

【答案】D

2、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法

B.自我评估法

C.关键风险指标法

D.因果分析模型

【答案】A

3、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

4、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、

工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

A.监事会

B.高管层

C.经营部门

D.董事会

【答案】B

5、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。

A.普通钢板

B.铝板

C.不锈钢板

D.玻璃钢

【答案】D

6、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理

的基础。

A.利率风险控制

B.利率预测

C.利率计量

D.利息预测

【答案】B

7、我国反洗钱监管体制的总体特点为()。

A.一部门主管、多部门配合

B.两部门主管、多部门配合

C.多部门主管、多部门配合

D.一部门主管、两部门配合

【答案】A

8、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债

加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性

()。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

【答案】A

9、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门通

过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法

计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风

险水平。若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是

（）。

A.降低风险水平

B.增加一定数额的资本

C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为

D.增加一定数额的负债

【答案】D

10、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。

A.就业制度和工作场所安全事件

B.实物资产的损坏

C.对外赔偿

D.信息科技系统事件

【答案】C

11、下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（）。

A.连续3年消费价格年度对数指数

B.实际汇率变量

C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比

D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示）

【答案】A

12、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。

A.压力管道焊接

B.高压设备或高压管道耐压严密性试验

C.大型设备吊装

D.大型设备现场组装

【答案】A

13、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行

应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。

A.流动性剩余头寸盈利能力强

B.流动性剩余头寸会带来操作风险

C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益

D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

【答案】C

14、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

【答案】D

15、（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由

风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。

A.限额设立

B.限额调整

C.限额监测

D.超限额管理

【答案】A

16、施工方案比较采用比较的方面不包括（）。

A.技术先进性

B.经济合理性

C.重要性

D.施工可靠性

【答案】D

17、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。

A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得

B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随