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基于随机波动的极端金融风险测度模型：理论、构建与实证

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球经济一体化和金融创新的不断推进，金融市场变得愈发复杂且紧密相连。金融市场作为经济体系的核心组成部分，其稳定运行对于整个经济的健康发展至关重要。然而，近年来，极端金融风险事件频繁发生，如2008年的全球金融危机、2020年新冠疫情引发的金融市场动荡等，这些事件给全球金融体系和实体经济带来了巨大冲击，造成了金融机构的巨额亏损、失业率上升、经济衰退等严重后果，也引起了学术界、金融从业者以及监管部门对极端金融风险的高度关注。

极端金融风险是指在特定情况下，金融市场或金融机构遭受的