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计量经济学课后答案第四、五章（内容参考）

第四章随机解释变量问题

1.随机解释变量的来源有哪些?

答：随机解释变量的来源有：经济变量的不可控，使得解释变量

观测值具有随机性；由于随机干扰项中包括了模型略去的解释变量，

而略去的解释变量与模型中的解释变量往往是相关的；模型中含有被

解释变量的滞后项，而被解释变量本身就是随机的。

2．随机解释变量有几种情形?分情形说明随机解释变量对最小二

乘估计的影响与后果?

答：随机解释变量有三种情形，不同情形下最小二乘估计的影响

和后果也不同。(1)解释变量是随机的，但与随机干扰项不相关；这时

采用OLS估计得到的参数估计量仍为无偏估计量；(2)解释变量与随机

干扰项同期无关、不同期相关；这时OLS估计得到的参数估计量是有

偏但一致的估计量；(3)解释变量与随机干扰项同期相关；这时OLS估

计得到的参数估计量是有偏且非一致的估计量。

3.选择作为工具变量的变量必须满足那些条件?

答：选择作为工具变量的变量需满足以下三个条件：(1)与所替代

的随机解释变量高度相关；(2)与随机干扰项不相关；(3)与模型中其他

解释变量不相关，以避免出现多重共线性。

4．对模型

Yt=β

+β

1

X

1t

+β

2

X

2t

+β

3

Y

t-1

+μ

t

假设Y

t-1与μ

t

相关。为了消除该相关性，采用工具变量法：先求Y

t

关于X

1t

与X

2t

回归，得到Y

t

，再做如下回归：

Yt=β

+β

1

X

1t

+β

2

X

2t

+β

3Yt?1-+μt

试问：这一方法能否消除原模型中Y

t-1与μ

t

的相关性?为什么?

解答：能消除。在基本假设下，X1t，X2t与μt应是不相关的，由

此知，由X1t与X

2t

估计出的Y

t

应与μt不相关。

5．对于一元回归模型

Yt=β

+β

1

X

t

*+μ

t

假设解释变量X

t*的实测值X

t

与之有偏误：X

t

=X

t

*+e

t

,其中e

t

是具有零均值、无

序列相关，且与X

t*及μ

t

不相关的随机变量。试问：

(1)能否将Xt=Xt*+et代入原模型，使之变换成Yt=β0+β1X

t+νt后进行估计?其中，ν

t

为变换后模型的随机干扰项。

(2)进一步假设μt与et之间，以及它们与Xt*之间无异期相关，

那么E(Xt-1νt)=0成立吗？Xt与Xt-1相关吗?

(3)由(2)的结论，你能寻找什么样的工具变量对变换后的模型进行

估计?

解答：（1）不能。因为变换后的模型为

Yt=β0+β1Xt+（μt-β1et）

显然，由于et与Xt同期相关，则说明变换后的模型中的随机干

扰项νt=μt-β1et与X

t

同期相关。

(2)E(Xt-1νt)=E[(Xt-1*+et-1)(μt-β1et)]

=E(Xt-1*μt)-β1E(Xt-1*et)+E(et-1μt)-β1E(et-1et)=0多数经

济变量的时间序列，除非它们是以一阶差分的形式或变化率的形式出

现，往往具有较强的相关性，因此，当X

t与X

t-1

直接表示经济规模或水平的经济

变量时，它们之间很可能相关；如果变量是一阶差分的形式或以

变化率的形态出现，则它们间的相关性就会降低，但仍有一定程度的

相关性。

(3)由(2)的结论知，E(Xt-1νt)=0，即Xt-1与变换后的模型的随

机干扰项不相关，

而且X

t与X

t-1