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负相依控制变化尾下双边随机变量和的精致大偏差：理论与拓展

一、引言

1.1研究背景

在概率论的发展进程中，随机变量的相依性研究一直是极为关键的领域。早期，概率论研究多基于随机变量相互独立的假设，这为理论的初步构建与经典极限定理的诞生提供了基础，例如大数定律、中心极限定理等在独立同分布假设下得以完善发展。然而，随着研究逐渐深入现实世界中的各类现象，人们愈发清晰地认识到，随机变量之间往往存在着复杂多样的相依关系，完全独立的情况在实际中较为罕见。于是，对相依随机变量的研究成为必然趋势，其中负相依随机变量因其独特的性质和广泛的应用价值，吸引了众多学者的关注，成为概率论与数理统计领域的研究热点之一。

负相依随机变量在诸多实际领域中有着重要应用。在金融领域，资产价格的波动并非相互独立，股票A价格上涨时，股票B价格可能下跌，这种负相依关系对投资组合管理至关重要。通过研究负相依随机变量的性质，投资者可以优化资产配置，降低投资风险，实现收益最大化。在保险精算中，不同风险事件之间可能存在负相依性。如在车险中，恶劣天气下车辆碰撞事故概率增加，但车辆被盗风险可能降低。借助负相依随机变量的理论，保险公司可以更科学地评估保险风险，合理确定保险产品价格，保障保险市场的稳定运行。在可靠性理论中，系统中各个组件的失效时间可能呈现负相依特性。如在电子设备中，一个关键组件的失效可能会减轻其他组件的工作负荷，从而降低其失效概率。研究负相依随机变量的极限定理，有助于准确评估系统的可靠性，为系统的设计、维护和优化提供重要参考，提高系统的安全性和稳定性。

大偏差理论作为概率论的重要组成部分，对于定量地刻画极端事件起着举足轻重的作用。在早期研究中，经典大偏差理论主要针对带轻尾分布的随机变量，由Cramér等人建立。然而，随着金融保险等领域的发展，带重尾分布随机变量的应用日益广泛，且这些领域中的许多问题都可归结为精致大偏差问题，如再保险问题中，需要精确评估极端损失发生的概率。因此，研究重尾随机变量序列部分和及随机和的精致大偏差成为应用概率重点关注的课题之一。随着对随机变量相依性研究的深入，人们对满足一定相依关系的重尾分布精致大偏差产生了浓厚兴趣，带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差研究应运而生。

1.2研究目的与意义

本研究旨在深入探究带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差问题，完善概率论的极限理论。传统概率论中基于独立随机变量的极限理论在面对负相依随机变量时存在局限性，通过对这一问题的研究，有望回答在负相依且控制变化尾条件下，随机变量和的大偏差渐近行为等关键问题，从而拓展概率论的研究边界，使我们能够处理更为复杂和一般的随机模型，加深对随机现象本质的理解。

从实际应用角度来看，本研究成果将为金融、保险、可靠性理论等众多领域提供坚实的理论支持。在金融领域，能够更准确地刻画资产价格波动的极端情况，为风险评估和投资决策提供更可靠的依据；在保险精算中，有助于更精确地评估保险风险，合理制定保险费率和准备金策略，降低保险公司的破产风险；在可靠性理论中，可以更有效地评估系统的可靠性，为系统的设计和维护提供科学指导。

1.3国内外研究现状

国外对负相依随机变量的研究起步较早。1960年，Esary和Lehmann引入相依随机变量的概念，为后续负相依随机变量的研究奠定了基础。1983年，Joag-Dev和Proscham正式提出负相依（NA）随机变量的概念，此后，众多学者围绕负相依随机变量序列展开了深入研究。在极限理论方面，取得了一系列开创性成果。Matula在1992年给出了NA随机变量序列部分和的几乎处处收敛性定理；Roussas在1994年对负相协随机场的中心极限定理展开研究。此后，不少学者围绕负相依随机变量的各种极限定理，如大数定律、中心极限定理、重对数律等，从不同条件和角度进行深入探究，不断完善和拓展相关理论。

国内对负相依随机变量极限定理的研究虽起步稍晚，但发展迅速。苏淳、赵林城、王岳宝等学者在NA序列的矩不等式研究方面成果显著，建立的矩不等式为后续研究负相依随机变量和的概率估计等问题提供了有力工具。王学武对负相依随机变量序列部分和建立大偏差定理，给出有界变量的若干Bennett-Hoeffding型不等式，修正、完善和改进了近年来大偏差不等式的一些结果。在加权可积和一致可积条件下随机变量收敛性的研究中，国内学者也做出了重要贡献，进一步明确了负相依随机变量在不同条件下的收敛性质。

在带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差研究方面，Wang等（2006）给出了单边同分布负相协带控制变化尾随机变量和的精致大偏差；Tang（2006）给出了双边同分布负相依带一致变化尾随机