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《计量经济学》实验报告

利用方法对证券市场高频数据进行分析

【试验名称】OLS

掌握二元线性回归模型的建模和分析方法

【试验目的】

建立股票荣盛石化委托差价与换手率和收盘价的二元线

【试验内容】(002493)

性回归模型，并进行短期预测分析

【试验步骤】1建立股票委托差价与换手率和收盘价的二元线性回归模型：

陽+

Spread=Pi^n+Px+Pi

22i

=P收，x=turnover)

(其中，令n2i

y=Spread,x

：

数据采样

2.

表荣盛石化每分钟交易情况

1(002493)15

时间9:4510:0010：1510:3010:4511；0011:1511:3013:1513:30

［开盘价11.6611.6111.6411.6411.6311.6711.7011.7211.7711.73

最高价11.6611.7011.7011.6811.7411.7211.7311.8511.8311.90

11.5511.6011.6411.6011.6311.6711.6911.6911.7311.73

1最低价

收盘价11.6211.6411.6411.6211.7311.6911.6911.7711.7311.84

8777861007699393409529654746770|

1成交量

Spread0.0090.0090.0050.0070.0090.0040.0030.0140.0090.014

Turnover(%)0.0780.0700.0900.0620.0350.0370.0470.0580.0670.069

一、点点法计算回归方程

由表中的数据计算得出

1

工y=0.083y=O.OO83«0.008

工二云二工二云二

X］11697,11.697x?0.613%,0.061%

(1)编制工作表

■yx

x(%)•*y_••：yX1X

22

-0.0770.01753