应用回归分析-第2章课后习题参考答案.pdfVIP

第二章一元线性回归分析

思考与练习参考答案

2.1一元线性回归有哪些基本假定?

答：假设1、解释变量X是确定性变量，Y是随机变量；

假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性：

)=0i=1,2,…,n

E(ε

i

Var(ε)=2i=1,2,…,n

i

Cov(εε)=0i≠ji,j=1,2,…,n

i,j

假设3、随机误差项ε与解释变量X之间不相关：

Cov(X,ε)=0i=1,2,…,n

ii

假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布

ε~N(0,2)i=1,2,…,n

i

2.2考虑过原点的线性回归模型

Y=βX+εi=1,2,…,n

i1ii

误差εi=1,2,…,n仍满足基本假定。求β的最小二乘估计

i（）1

nn

22

解：ˆˆ

Q(YY)(YX)

eiii1i

i1i1

得：

2.3证明（2.27式），e=0，eX=0。

iii

nn

22

ˆˆˆ

Q(YY)(Y(X))

iii01i

证明：11

ˆˆˆˆQQ

YXeYY00

其中：

i01iiii

ˆˆ

01

即：e=0，