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处理效应模型中的样本选择偏差纠正

一、引言

在因果推断研究中，处理效应模型是评估某一干预措施（如政策实施、医疗手段或教育项目）对目标结果影响的核心工具。然而，现实数据中普遍存在的样本选择偏差，常使处理组与对照组的可比性被破坏，导致估计结果偏离真实效应。例如，在评估职业培训对收入的影响时，主动参与培训的个体可能本身具备更强的学习意愿或职业规划能力，这些未被观测的特征既影响其参与培训的决策（处理分配），又直接作用于收入水平（结果变量），使得简单比较培训组与非培训组的收入差异无法准确反映培训的真实效果（Heckman，1979）。如何科学纠正样本选择偏差，成为提升处理效应估计有效性的关键命题。本文将系统探讨样本选择偏差的表现形式、影响机制及纠正方法，为因果推断实践提供理论支撑与操作指引。

二、样本选择偏差的概念与表现特征

（一）样本选择偏差的定义与本质

样本选择偏差（SampleSelectionBias）指由于样本进入观测范围或处理分配过程中存在非随机因素，导致观测样本无法代表目标总体，进而使处理效应估计偏离真实值的现象。其本质是处理分配与结果变量的潜在结果之间存在相关性，这种相关性源于未被观测的混淆变量（UnobservedConfounders）。例如，在公共健康研究中，自愿参与新型疫苗试验的人群可能更注重健康管理，其日常锻炼、饮食结构等未被记录的变量既增加了参与试验的概率，也降低了患病风险，导致试验组与对照组的基线健康水平不均衡（Rosenbaum，2002）。

（二）样本选择偏差的两类典型形式

根据偏差来源，样本选择偏差可分为“处理选择偏差”（TreatmentSelectionBias）与“观测选择偏差”（ObservationSelectionBias）。前者指个体是否接受处理（如是否参加培训、是否采用新技术）的决策并非随机，而是受自身特征（如能力、偏好）驱动；后者指研究数据仅包含特定条件下的观测值，例如经济调查中仅记录有工作收入者的薪资数据，遗漏了未就业群体，导致样本无法反映全体劳动力市场参与者的真实情况（Manski，1995）。两类偏差常交织出现，例如在教育回报研究中，高学历者可能因职业选择偏好进入高薪行业（处理选择），而低学历者可能因失业未被纳入调查（观测选择），共同导致估计偏误。

三、样本选择偏差对处理效应估计的影响机制

（一）违反“可忽略性假设”的核心挑战

处理效应模型的核心假设是“条件可忽略性”（ConditionalIgnorability），即给定可观测协变量后，处理分配与潜在结果独立。样本选择偏差的存在直接破坏这一假设，使得处理组与对照组在未观测维度上存在系统性差异。例如，假设真实处理效应为培训使收入提高20%，但由于参与培训的个体本身能力更高（未观测变量），其未接受培训时的收入也比未参与培训者高15%。此时，若直接比较两组收入，可能得出培训使收入提高35%的错误结论，其中15%的偏差源于未观测的能力差异（Rubin，1974）。

（二）偏差传递的具体路径

未观测混淆变量通过两条路径影响估计结果：一是“处理分配路径”，即混淆变量直接决定个体是否接受处理；二是“结果影响路径”，即混淆变量直接作用于结果变量。两条路径的共同作用导致处理组与对照组的“反事实结果”（CounterfactualOutcome）无法被准确推断。例如，在药物疗效研究中，患者是否服用新药（处理）可能受其对药物的信任度（未观测变量）影响，而信任度高的患者可能更严格遵循医嘱（如按时服药、调整生活习惯），这些行为本身会改善健康状况（结果变量），使得新药的真实疗效被高估（Angristetal.，1996）。

四、样本选择偏差的纠正方法与实践应用

（一）Heckman两步法：基于选择方程的参数化纠正

Heckman（1979）提出的两步法是纠正样本选择偏差的经典参数方法。其核心思想是通过构建“选择方程”（描述样本如何被选择进入处理组或观测范围的概率模型），估计出反映选择偏差的“逆米尔斯比率”（InverseMillsRatio），并将其作为控制变量纳入“结果方程”中，从而分离处理效应与选择偏差。具体步骤包括：第一步，使用Probit或Logit模型估计选择方程，得到每个观测值的逆米尔斯比率；第二步，将逆米尔斯比率加入结果变量的回归模型，若其系数显著，则说明存在选择偏差，调整后的系数即为纠正后的处理效应。例如，在劳动力参与率研究中，第一步可估计个体是否就业的概率模型（解释变量包括年龄、教育等），第二步将逆米尔斯比率加入收入回归模型，以控制“只有就业者才有收入数据”带来的观测选择偏差（Heckman，1979）。该方法的优势在于参数化假设下效率较高，但需满足“排除限制”（存在至少一个变量影响选择但不直接影响结果），否