2026年精算师考试题库（附答案和详细解析）（0127）.docxVIP

精算师专业考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于生命表构造的描述中，正确的是（）

A.终极生命表仅使用被保险人投保时的年龄数据

B.选择生命表考虑了投保后一定时期内的选择效应

C.完全生命表以1岁为年龄组距

D.简略生命表的死亡率计算不需要修正

答案：B

解析：选择生命表（SelectTable）会考虑被保险人在投保后一定时期内（如前2-3年）的选择效应（如健康告知的影响），因此B正确。A错误，终极生命表（UltimateTable）使用投保一定时间后的经验数据；C错误，完全生命表以1年为年龄组距，简略生命表通常以5年或10年为组距；D错误，简略生命表需通过内插法修正死亡率。

计算寿险净保费时，不需要考虑的因素是（）

A.预定死亡率

B.预定利率

C.预定费用率

D.保险金额

答案：C

解析：净保费（NetPremium）是仅覆盖保险金给付的保费，不包含费用附加，因此C（预定费用率）是毛保费（GrossPremium）的考虑因素。A、B、D均为净保费计算的核心参数（净保费=保险金现值/保费现值）。

非寿险中，未到期责任准备金的评估方法中，最保守的是（）

A.比例法（1/24法）

B.风险分布法（如流量三角形）

C.日比例法（1/365法）

D.月比例法（1/12法）

答案：B

解析：风险分布法（如根据保单实际风险分布逐笔评估）能更准确反映未到期风险，若风险在保单期内不均衡（如车险年初高、年末低），该方法可能评估出更高的准备金，因此更保守。A、C、D均为平均分摊法，未考虑风险分布差异。

贝叶斯估计在精算中的主要应用是（）

A.估计未知参数的点估计值

B.修正经验数据的信度

C.计算VaR的置信水平

D.拟合损失分布的尾部

答案：A

解析：贝叶斯估计通过先验分布与样本数据结合，得到后验分布并计算参数的期望（或中位数）作为点估计，广泛用于精算中的参数估计（如死亡率、索赔频率）。B是信度理论的作用，C是风险度量方法，D是极值理论的应用。

下列关于VaR（在险价值）与ES（预期损失）的描述中，错误的是（）

A.VaR是某置信水平下的最大可能损失

B.ES是超过VaR的条件期望损失

C.VaR满足次可加性，ES不满足

D.ES比VaR更适合度量尾部风险

答案：C

解析：VaR不满足次可加性（即组合VaR可能大于各资产VaR之和），而ES满足次可加性，因此C错误。A、B、D均为正确描述。

再保险中，以“每一风险单位”为基础分摊损失的是（）

A.成数再保险

B.溢额再保险

C.险位超赔再保险

D.事故超赔再保险

答案：C

解析：险位超赔（PerRiskExcessofLoss）以单个风险单位（如一张保单）的损失为基础，超过免赔额的部分由再保人承担，因此C正确。A、B是比例再保险，按比例分摊；D以一次事故的总损失为基础。

精算中，马尔可夫链主要用于（）

A.模拟投资组合的随机收益

B.描述被保险人的状态转移（如健康-疾病-死亡）

C.估计损失分布的参数

D.计算信度因子

答案：B

解析：马尔可夫链的无后效性（未来状态仅取决于当前状态）适合描述被保险人的状态转移过程（如寿险中的生存、死亡、失能状态），因此B正确。A常用随机游走或几何布朗运动，C用极大似然估计，D用Bühlmann模型。

我国“偿二代”（C-ROSS）中，衡量保险公司实际资本与最低资本比值的指标是（）

A.核心偿付能力充足率

B.综合偿付能力充足率

C.风险综合评级（IRR）

D.流动性覆盖率

答案：B

解析：综合偿付能力充足率=（实际资本/最低资本）×100%，反映总体偿付能力；核心偿付能力充足率衡量高质量资本的充足性，因此B正确。C是风险综合评级，D是流动性指标。

精算假设调整时，对“死亡率”假设的修正应优先参考（）

A.公司最近3年的经验死亡率

B.行业统一生命表

C.人口普查的国民生命表

D.学术研究的长寿风险预测模型

答案：A

解析：精算假设需基于公司自身经验数据（如最近3-5年的理赔数据），行业或国民生命表仅作为补充，因此A正确。若公司数据不足，才参考B、C、D。

信度理论中，Bühlmann模型的信度因子Z的计算公式是（）

A.Z=n/(n+k)

B.Z=√n/(√n+k)

C.Z=n2/(n2+k)

D.Z=1/(1+k/n)

答案：A

解析：Bühlmann模型中，信度因子Z=n/(n+k)，其中n是样本量，k=方差/过程方差（反映先验信息的可信度），因此A正确。B是有限波动信度的公式，C、D为干扰项。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

寿险保费