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“学海拾珠”系列之二百六十五：基于预测合成的贝叶斯投资组合优化.docx

“学海拾珠”系列之二百六十五：基于预测合成的贝叶斯投资组合优化.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    问题设置 5

    资产收益 5

    组合 5

    投资组合选择标准 5

    BPS 6

    专家 6

    建模投资组合回报 6

    合成函数 6

    后验预测分布 7

    贝叶斯组合 8

    均值-方差投资组合 8

    基于分位数的投资组合 9

    风险平价投资组合 10

    实证分析 10

    5.1专家 10

    投资组合构建方法 11

    实验结果 11

    6结论 12

    风险提示： 13

    图表目录

    图表1文章框架 4

    图表2图1：基于美股的实证结果 11

    图表3图2：基于日本股票的实证结果 1

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