金融多元时间序列挖掘方法：理论、实践与创新应用.docx

金融多元时间序列挖掘方法：理论、实践与创新应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的金融市场中，金融数据呈现出爆炸式增长，且数据类型日益复杂多样。金融时间序列作为金融数据的重要表现形式，记录了金融市场中各种变量随时间的变化情况，如股票价格、汇率、利率、成交量等。这些时间序列数据并非孤立存在，而是相互关联、相互影响，形成了多元时间序列。对金融多元时间序列进行深入分析和挖掘，具有极其重要的现实意义。

金融市场的复杂性和不确定性使得准确的金融决策变得至关重要。投资者需要依据对金融市场的准确判断来制定投资策略，以实现资产的保值增值；金融机构需要精准评估风险，确保自身的稳健运营；政策制定者需