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极值指标假设检验：理论、方法与应用的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在众多科学与工程领域中，极值指标发挥着举足轻重的作用，成为刻画数据极端特性的关键工具。以金融领域为例，金融市场的波动常常呈现出极端性和不确定性，股票价格、汇率、收益率等金融数据的极端波动可能引发金融危机，对投资者的资产安全和金融市场的稳定运行构成严重威胁。极值指标能够精准捕捉这些极端波动情况，帮助投资者和金融机构评估市场风险，制定科学合理的投资策略和风险管理方案。在风险管理中，风险价值（VaR）和预期短缺（ES）等重要风险度量指标的计算，都依赖于对极值指标的准确估计和分析，通过这些指标，金融从业者可以量化潜在的损失