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2025年绝对风险测试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.根据《商业银行资本管理办法》，商业银行的核心资本充足率应不低于多少？()

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

2.以下哪项不属于商业银行的表外业务？()

A.信用证业务

B.投资银行业务

C.金融租赁业务

D.存款业务

3.以下哪项不属于风险管理的三大支柱？()

A.风险监控

B.风险评估

C.风险治理

D.风险报告

4.在巴塞尔资本协议中，哪项资本要求不属于最低资本要求？()

A.核心资本要求

B.附属资本要求

C.特别资本要求

D.市场风险资本要求

5.在信用风险中，以下哪项不是影响信用风险的因素？()

A.债务人的财务状况

B.市场利率水平

C.债务人的还款意愿

D.债务人的信用评级

6.在操作风险管理中，以下哪项不属于操作风险的类型？()

A.内部欺诈风险

B.系统故障风险

C.法律合规风险

D.管理层决策风险

7.在商业银行的风险管理体系中，以下哪项不属于风险偏好框架的组成部分？()

A.风险容忍度

B.风险限额

C.风险评估流程

D.风险报告体系

8.在巴塞尔资本协议III中，以下哪项不是对资本要求的补充？()

A.基础资本要求

B.资本缓冲要求

C.流动性覆盖率要求

D.杠杆率要求

9.在信用评分模型中，以下哪项不是影响信用评分的因素？()

A.债务人的年龄

B.债务人的收入水平

C.债务人的职业稳定性

D.债务人的债务水平

10.在市场风险管理中，以下哪项不是VaR（ValueatRisk）模型的关键输入参数？()

A.风险敞口

B.历史收益率

C.模型参数

D.风险偏好

二、多选题(共5题)

11.商业银行在实施风险管理时，以下哪些属于内部风险控制措施？()

A.风险评估

B.风险报告

C.内部审计

D.风险偏好设定

E.风险限额管理

12.根据巴塞尔资本协议III，以下哪些属于银行应遵守的流动性要求？()

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.最短期限资产和负债匹配

D.资产质量要求

E.流动性风险监管指数（LRMI）

13.在信用风险管理中，以下哪些因素会影响信用风险暴露（CRE）的计算？()

A.信用风险权重

B.风险暴露价值

C.风险敞口

D.风险调整后的收益

E.风险敞口调整因子

14.以下哪些属于商业银行资本管理的目标？()

A.确保资本充足率达标

B.维护良好的资本质量

C.提高资本使用效率

D.遵守监管要求

E.降低风险敞口

15.在市场风险管理中，以下哪些属于VaR（ValueatRisk）模型的组成部分？()

A.风险敞口

B.历史收益率

C.模型参数

D.蒙特卡洛模拟

E.风险容忍度

三、填空题(共5题)

16.巴塞尔资本协议III引入了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）两个指标，旨在提高银行体系对流动性风险的抵御能力。

17.在信用风险管理中，信用评分模型通常会考虑借款人的偿债能力、偿债意愿和偿债历史等因素。

18.VaR（ValueatRisk）模型是一种用于衡量市场风险的方法，其计算公式为：VaR=A×σ×Z。

19.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等原因导致的损失风险。

20.风险偏好是指银行在面临风险时愿意承担的风险程度和风险类型。

四、判断题(共5题)

21.巴塞尔资本协议III取消了最低资本要求。()

A.正确B.错误

22.信用评分模型的目的是为了减少信用风险。()

A.正确B.错误

23.VaR（ValueatRisk）模型可以完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

24.操作风险可以通过购买保险来完全避免。()

A.正确B.错误

25.风险管理的目标是确保银行不承担任何风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要说明巴塞尔资本协议III中引入的逆周期资本缓冲（CountercyclicalCapitalBuffer,CCyB）的目的和作用。

27.在信用风险管理中，如何通过信用评分