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2026版中级银行从业资格（官方）-风险管理1参考试题库历年考点答案解析（第1套）

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共20题）

1、巴塞尔协议III要求银行建立的核心监管指标中，主要反映银行短期流动性风险的是（）

A.资本充足率（CAR）

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资本留存（CR）

D.资本缓冲（CB）

【参考答案】B

【解析】流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III的核心监管指标，要求银行在30天内以无变现损失的方式覆盖资产，反映短期流动性风险。资本充足率（CAR）衡量长期资本实力，资本留存（CR）和资本缓冲（CB）属于补充指标，用于吸收损失和应对系统性风险。

2、根据《商业银行操作风险管理指引》，下列哪项事件属于操作风险范畴（）

A.自然灾害导致营业中断

B.客户因利率上升减少存款

C.员工挪用客户资金

D.市场汇率剧烈波动

【参考答案】C

【解析】操作风险指由金融机构内部流程、人为错误、系统故障或外部事件引发的风险。选项C员工挪用资金属于人为操作失误，符合操作风险定义；A属于自然灾害风险（外部事件），B和D属于市场风险。需注意区分操作风险与外部事件风险（如自然灾害）的边界。

3、根据《巴塞尔协议III》，商业银行的核心一级资本充足率要求应不低于（）。

A.5.5%

B.6%

C.7.5%

D.8%

【参考答案】C

【解析】巴塞尔协议III要求核心一级资本充足率不低于7.5%，较原协议提高2.5个百分点，以增强银行资本缓冲能力。选项C符合监管标准，其他选项为干扰项。

4、某客户在银行存在贷款50万元，信用证开立额度30万元，担保金额20万元，其风险敞口总和为（）。

A.80万元

B.100万元

C.130万元

D.150万元

【参考答案】B

【解析】风险敞口计算需包含贷款余额、信用证开证额度（未使用部分）及担保金额。本题中贷款50万+信用证未用额30万+担保20万=100万元，选项B正确。选项A未计入信用证额度，C和D为无关数值。

5、根据巴塞尔协议Ⅲ要求，商业银行的核心一级资本充足率不得低于（）。

A.2.5%

B.4.5%

C.5%

D.6.5%

A.2.5%

B.4.5%

C.5%

D.6.5%

【参考答案】B

【解析】巴塞尔协议Ⅲ规定核心一级资本充足率不低于4.5%，同时总资本充足率不低于8%。选项B符合监管要求，选项A为旧版协议标准，选项C和D超出当前标准范围。

6、某银行向小微企业发放贷款时，为降低信用风险，以下哪种属于风险缓释工具（）。

A.增加抵押物评估价值

B.提高贷款审批通过率

C.采用信用证担保

D.延长贷款期限

A.增加抵押物评估价值

B.提高贷款审批通过率

C.采用信用证担保

D.延长贷款期限

【参考答案】C

【解析】信用证担保通过银行信用替代客户信用，属于典型的风险缓释工具。选项A属于抵押担保范畴，选项B和D可能放大风险而非缓释。根据《商业银行信用风险管理指引》，信用证等第三方担保可有效分散风险。

7、根据《巴塞尔协议III》对银行资本缓冲要求，以下哪项属于核心一级资本充足率监管目标？（）

A.应对信用风险敞口的资本覆盖

B.维持银行长期稳定性的资本储备

C.核心一级资本充足率不低于4.5%

D.资本充足率不低于8%

【参考答案】C

【解析】巴塞尔协议III要求核心一级资本充足率不低于4.5%，这是抵御信用风险的核心指标。选项A对应普通一级资本，B是总资本充足率目标（8%），D是监管资本充足率下限，均不符合题干要求。

8、巴塞尔协议II将操作风险事件划分为七类，以下哪项属于内部欺诈类别？（）

A.自然灾害导致营业中断

B.因内部流程缺陷引发的损失

C.因员工故意行为造成的损失

D.客户违约产生的坏账

【参考答案】C

【解析】操作风险按事件类型分为：内部欺诈、外部事件、模型风险等七类。选项C符合内部欺诈定义（如员工盗取资金），A属于自然灾害（外部事件），B是流程缺陷（内部流程风险），D是信用风险范畴。

9、某银行客户突然要求提前偿还贷款，该行为可能导致的风险类型是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.信用风险

D.流动性风险

E.操作风险

【参考答案】C

【解析】信用风险指借款人违约导致银行损失的可能性。客户提前还款虽影响流动性，但本质是信用承诺的提前终止，属于信用风险范畴。市场风险（A）与利率、汇率等价格波动相关，流动性风险（D）指无法以合理成本获取资金，操作风险（E）涉及流程缺陷或人为失误，均不符合题意。

10、根据巴塞尔协议，操作风险的明确定义是（）