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计量经济学试题库(超完整版)与答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.若经典线性回归模型满足所有高斯-马尔可夫假定，则OLS估计量

A.无偏且有效

B.无偏但不一定有效

C.有偏但有效

D.有偏且无效

答案：A

解析：在高斯-马尔可夫假定下，OLS估计量是BLUE（最佳线性无偏估计量）。

2.当模型存在异方差时，OLS估计量

A.有偏且不一致

B.无偏但方差估计量有偏

C.有偏但一致

D.无偏且方差估计量无偏

答案：B

解析：异方差不破坏无偏性，但标准误估计有偏，导致t检验失效。

3.若DW统计量≈0，则误差项很可能

A.无自相关

B.存在一阶正自相关

C.存在一阶负自相关

D.存在高阶自相关

答案：B

解析：DW≈0表明相邻残差同号，呈正自相关。

4.在工具变量估计中，工具变量必须满足

A.与内生解释变量无关且与误差项无关

B.与内生解释变量相关且与误差项相关

C.与内生解释变量相关且与误差项无关

D.与内生解释变量无关且与误差项相关

答案：C

解析：工具变量需满足相关性与外生性两个条件。

5.若样本可决系数上升，而调整下降，则

A.模型拟合变差

B.新增变量对解释力贡献为负

C.新增变量对解释力贡献小于惩罚项

D.模型存在多重共线

答案：C

解析：调整引入自由度惩罚，新增变量边际贡献不足时下降。