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基于Vine+Copula的投资组合相关结构和风险测度研究.pdf

基于Vine+Copula的投资组合相关结构和风险测度研究.pdf

    摘要

    近年来，随着经济全球化的不断加深，发展中国家也在积极倡导金融自由化，使

    得我国金融市场的对外开放程度逐步提高。如果其他国家的金融市场遭到金融风险的

    冲击，我国的金融市场也会受到波及。与此同时，金融创新的发展使得金融市场中的

    投资产品的种类有所增加，金融产品类型的增加不仅加大了投资风险，还使得金融市

    场的稳定性降低。投资者在进行日常的金融产品投资时，往往会在不同的金融市场中

    选择多种资产来配置自己的投资组合，从而达到分散风险的目的。如果能根据金融资

    产的历史收益数据计算出投资组合的在险价值VaR，

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