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次指数族下破产概率的一致渐近估计：理论与实践洞察

一、引言

1.1研究背景

在金融数学与保险精算领域，风险理论始终是核心研究内容，对各类风险的有效评估与管理是确保金融机构尤其是保险公司稳健运营的关键。次指数族作为风险理论中极为重要的一类分布族，因其能够精准刻画具有厚尾特征的风险，在金融与保险实务中得到了广泛应用。众多现实场景下的风险损失，如自然灾害引发的巨额财产损失、重大疾病导致的高额医疗费用支出等，其分布往往呈现出厚尾特性，这使得次指数族在风险评估与破产概率估计中扮演着不可或缺的角色。

破产概率作为衡量保险公司偿付能力的关键指标，对其进行准确估计是保险公司风险管理的核心任务。一旦保险公司的