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2026年投资经理工作绩效考核表

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

1.根据2026年中国金融市场新规，投资经理在管理股票多头策略时，应重点关注以下哪个指标以符合监管要求？

A.市场波动率

B.投资组合的夏普比率

C.基金中高风险资产的占比

D.投资持仓的平均持有期限

2.某投资经理在2026年第一季度报告中发现，其管理的沪港通QFII基金季度回报率为-5%，同期沪深300指数上涨8%，其主要原因是其投资组合中重仓了受政策监管的房地产相关ETF。根据行为金融学理论，这种现象最可能体现哪种决策偏差？

A.熊市偏见

B.可得性偏差

C.群体思维

D.后视偏差

3.2026年，中国人民银行推出新的跨境资本流动管理政策，要求QDII机构投资海外市场的资金留存比例提高至30%。这对投资经理在海外市场布局时产生的直接影响是？

A.增加投资组合的流动性风险

B.提高投资组合的夏普比率

C.减少投资组合的汇率波动风险

D.增加投资组合的资本利得空间

4.某投资经理在2026年采用ESG投资框架管理新能源行业基金，其投资策略中特别强调对企业环境影响的量化评估。根据国际可持续投资协会（ISSB）2026年更新的标准，以下哪项指标最符合其ESG评估体系？

A.公司市值规模

B.碳排放强度（吨/百万美元营收）