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投资风险管理与长期投资组合优化策略

目录

文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1投资风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2长期投资组合的优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

投资风险管理手段解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1资产的分散性管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2风险评估模型的选择与运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3止损与保护措施的设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

投资组合优化策略基本概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1市场预测技术分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2投资风格的多样化选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3有效前沿理论在组合优化中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

长期投资组合的宏观经济分析．．．．．．．．