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- 2026-03-04 发布于北京
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投资组合理论复习（第2讲，第9、10、11章）)
1.理论之前：期望值和风险度量
1)期望值：E(x)=++⋯+=∑
11221
E(x)的数据：
假设：项目风险=公司风险→使用公司的资本成本（COC）。
使用数据进行估计。
⚫提醒：使用数据时，使用样本平均值来
投资组合理论复习（第2讲，第9、10、11章）)
1.理论之前：期望值和风险度量
1)期望值：E(x)=++⋯+=∑
11221
E(x)的数据：
假设：项目风险=公司风险→使用公司的资本成本（COC）。
使用数据进行估计。
⚫提醒：使用数据时，使用样本平均值来
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