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银行账簿利率风险（IRRBB）对冲效率练习题

单项选择题（每题1分，共40题）

1.银行账簿利率风险对冲的主要目的是？

A.增加风险

B.降低风险

C.保持风险不变

D.提高收益

答案：B

2.以下哪种工具常用于IRRBB对冲？

A.股票

B.期货

C.活期存款

D.固定资产

答案：B

3.IRRBB是指？

A.市场风险

B.信用风险

C.银行账簿利率风险

D.操作风险

答案：C

4.利率上升时，固定利率资产价值会？

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

答案：B

5.衡量对冲效率的指标不包括？

A.套期保值率

B.基差

C.市盈率

D.风险敞口变动率

答案：C

6.当对冲工具与被对冲项目的价格变动方向？

A.完全相同

B.完全相反

C.无规律

D.有时相同有时相反

答案：B

7.以下不属于利率风险来源的是？

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.汇率风险

D.基准风险

答案：C

8.银行进行IRRBB对冲主要基于？

A.会计目的

B.风险管理目的

C.税务目的

D.监管目的

答案：B

9.浮动利率负债的利率与市场利率？

A.正相关

B.负相关

C.无关

D.不确定

答案：A

10.有效对冲可以使银行面临的IRRBB？

A.增大

B.减小

C.不变

D.变为零

答案：B

11.以下哪种不属于衍生工具对冲IRRBB？

A.利率互换

B.远期利率协议

C.定期存款

D.期权

答案：C

12.若银行资产久期大于负债久期，利率上升会导致银行净值？

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

答案：B

13.对冲效率达到100%意味着？

A.完美对冲

B.未进行对冲

C.过度对冲

D.对冲无效

答案：A

14.银行确定对冲策略时不考虑的因素是？

A.风险偏好

B.客户存款量

C.市场利率走势

D.资本实力

答案：B

15.利率风险敏感度是指？

A.资产价值对利率变动的敏感程度

B.负债价值对利率变动的敏感程度

C.资产负债价值对利率变动的综合敏感程度

D.银行盈利对利率变动的敏感程度

答案：C

16.运用期货对冲IRRBB时，主要利用其？

A.价格发现功能

B.套期保值功能

C.投机功能

D.套利功能

答案：B

17.银行账簿中，利率敏感性资产包括？

A.长期贷款

B.短期贷款

C.定期存款

D.核心存款

答案：B

18.以下哪种情况会增加IRRBB？

A.缩短资产久期

B.延长负债久期

C.增加固定利率资产占比

D.增加浮动利率负债占比

答案：D

19.对冲成本不包括？

A.交易手续费

B.保证金成本

C.工具价格波动成本

D.存款利息成本

答案：D

20.当市场利率波动较大时，对冲效率会？

A.提高

B.降低

C.不变

D.无法判断

答案：B

21.利率互换可以对冲的风险是？

A.信用风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.利率风险

答案：D

22.银行评估IRRBB对冲效果的频率通常是？

A.每月

B.每季度

C.每年

D.不定期

答案：B

23.风险敞口是指？

A.未被对冲的风险金额

B.已被对冲的风险金额

C.银行总资产金额

D.银行总负债金额

答案：A

24.以下属于表外对冲工具的是？

A.贷款

B.存款

C.担保

D.远期利率协议

答案：D

25.基差变动对对冲效率的影响是？

A.基差扩大，对冲效率提高

B.基差缩小，对冲效率提高

C.基差变动无影响

D.不确定

答案：D

26.银行选择对冲工具时，流动性是指？

A.工具的交易活跃度

B.工具的票面利率

C.工具的期限

D.工具的发行规模

答案：A

27.久期可以衡量？

A.资产的期限

B.负债的期限

C.资产负债价值对利率变动的平均敏感程度

D.利率变动的幅度

答案：C

28.当银行采取保守的对冲策略时，对冲比例通常？

A.较高

B.较低

C.为50%

D.为0

答案：A

29.以下哪种利率调整方式会增加IRRBB？

A.按季调整

B.按年调整

C.固定利率

D.长期不调整

答案：D

30.对