2025年银行从业资格认证风险管理专项训练试卷三十一.pdfVIP

2025年银行从业资格认证风险管理专项训练试卷（三十一）

姓名：_______准考证：_______考号：_______分数：_______

一、选择题（每题1分，共20分）

1.风险管理中的VaR模型主要用于衡量哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

（）

2.在风险矩阵中，通常将损失可能性和损失程度都较高的风险归类为：

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.极高风险

（）

3.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求中，一级资本的核心部分

是：

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.二级资本

D.超额资本

（）

4.银行内部评级法（IRB）主要用于评估：

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

（）

5.风险对冲的常用工具不包括：

A.期货合约

B.期权合约

C.信用违约互换

D.股票指数

（）

6.巴塞尔协议III引入的杠杆率监管指标旨在控制银行的：

A.流动性风险

B.资本充足风险

C.风险集中度

D.系统性风险

（）

7.银行压力测试的主要目的是：

A.评估银行在日常经营中的盈利能力

B.