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基于FTP的我国商业银行利率风险管理研究

唐晓丹;陈丹梅;廖孟阳;曾琪

【摘要】随着我国经济的发展,利率市场化进程速度也再不断提升,商业银行利率风

险问题越来越突出.相较于传统的利率风险管理模式,FTP将利率风险从存贷部门分

离到司库,由司库进行统一集中管理,是一种能够更有效地规避利率风险的管理模式.

本文通过构建本土化的FTP模型,将控制利率风险和市场环境、银行的实际情况相

结合,指导商业银行在利率市场化中通过变革来提高利率风险应对能力,使其业务朝

着健康的方向发展.

【期刊名称】《中国商论》

【年(卷),期】2015(000)028

【总页数】4页(P97-100)

【关键词】利率市场化FTP利率风险管理司库

【作者】唐晓丹;陈丹梅;廖孟阳;曾琪

【作者单位】广东金融学院

【正文语种】中文

【中图分类】F830.49

2015年，央行接连七次降准降息，中国银行业已进入利率市场化队阶段，使商业

银行拥有更大的利率定价权和利率管理主动权，但与此同时，存贷款利率的浮动利

率不但波动频繁，且波动幅度更大。因此，降低利率风险损失，提高利率风险管理

水平，成为我国商业银行的当务之急。

相较于传统的利率风险管理模式，FTP是西方商业银行对利率风险实现集中管理的

一种行之有效的管理模式，