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《商业银行沙盘模拟实验》实验报告

一、实验背景与目的

随着银行业经营环境日益复杂，单纯的理论分析难以全面揭示资产

负债管理、风险定价与经营协同的互动关系。为此，在一个受控、可

重复的环境中，通过沙盘模拟将真实世界的市场变量、客户行为和内

部决策流程聚合起来，检验银行在不同情景下的经营韧性与风险承受

能力。本次实验以中小型商业银行的日常经营为底色，围绕资金来源

与运用、信贷组合与定价、风险识别与处置、资本管理及合规框架等

要素展开，通过连续若干周期的决策与市场冲击，评估核心经营指标、

风险暴露和治理效果，旨在回答以下关键问题：在利率波动、市场资

金紧张、信用环境恶化等情境下，银行的净息差、资本充足水平及流

动性覆盖能力将如何变化？在何种策略组合下能够实现利润稳健并控

制风险敞口？沙盘的结果将为实际经营提供策略备选和应急预案。

二、实验设计与方法

1)沙盘模型概述

实验以一个以往常见的区域性商业银行为原型的简化经营体为对象，

覆盖资产端、负债端、资本与合规三个层面。模型通过若干“日”或“周”

的时间单位运行，银行在每个时间点需要做出资金成本、信贷定价、

资产配置、风险缓释与资本规划等决策。市场变量来自情景设定，客

户行为通过规则化的响应函数体现，监管要求以资本与流动性指标为

约束。

2)参与者与角色

参与者分为5类：董事会层面的策略设定者、经营层面的资金管理

与授信决策者、市场与定价负责人、风险管理与合规人员、数据分析

与情报汇报者。每个角色在沙盘中拥有明确的职责边界，但需要共同

协作完成目标：在利润与风险之间寻求平衡，确保资本充足和流动性

充裕。

3)时间框架与情景设计

实验设定为12个循环周期，每个循环代表一个月的经营节奏。情

景包括基线情景、利率上行、流动性紧张、信用环境恶化、市场波动

放大等组合情境。每轮结束时产生一组关键数据，供下一轮决策依据。

通过情景切换，观察不同策略对经营绩效和风险暴露的影响。

4)核心模块与数据假设

资产端：贷款组合、证券投资、其他资产的定价与收益率，按信用

质量分层设定拨备与减值。

负债端：活期、定期、同业借款、存单等资金来源及成本，设定竞

争性定价与客户行为响应。

风险与资本：信用风险暴露、市场风险、利率风险、操作风险的简

单量化表达，资本充足率、杠杆率、覆盖比率等指标的约束。

数据与假设：模拟的宏观利率曲线、存贷款需求弹性、违约率与回

收率在不同情景下的区间假设。所有数据均为可控的仿真数据，目的

是揭示因果关系与策略效果。

5)指标体系

经营性指标：净利息收益、净息差、净利润、成本收入比、ROE、

ROA、拨备覆盖率。

流动性与资本指标：流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率

（NSFR，若情景需要）、资本充足率、杠杆比率。

风险指标：信用损失、市场风险暴露、利率风险敏感度、资本缺口、

压力下的回撤幅度。

过程与治理指标：决策周期时效、跨部门协同程度、信息披露的完

整性与准确性。

6)操作流程

启动阶段：确定基线变量与初始资产负债结构，分配各角色职责。

日常运营阶段：执行资金调度、信贷定价、资产调整与风险缓释策

略，记录每轮关键决策与结果。

冲击阶段：引入市场冲击、客户行为变化等情景，通过快速调整观

察效果。

评估阶段：对照指标体系进行回顾，提炼成功做法与不足之处，形

成下一轮改进行动。

三、实验实施与过程记录

在实验执行过程中，参与者按照既定目标推进，出现以下若干典型

过程要点：

初始阶段资金成本相对低、存款增长乏力，经营团队通过定价优化

和产品创新提升存款增量，同时调整信贷投放以实现资产负债的平衡。

第3轮利率突然上行，钱包结构偏向对手方成本上行的资产端，团

队快速提高定价弹性、缩短期限错配，并加强对高质量客户的信贷评

估，短期内缓解了部分利率风险冲击。

面对信用环境恶化，拨备计提与贷款损失准备的策略成为核心，风

险管理部门推动信用分层管理，优化信用政策并引入风险缓释工具

（如担保、抵押品、限额管理等）。

市场波动放大时，投资组合的久期风险成为关注点，交易与风控团

队共同制定对冲策略与限额管理，确保资本充足性不被削弱。

各部门的协同在利率与流动性双重压力下尤为关键，信息沟通机制

的完善直接影响到对冲效果与成本控制。

四、结果分析与讨论