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《金融风险管理》试卷附答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪项风险属于金融机构特有的风险类型？

A.通货膨胀风险（市场风险）

B.交易对手违约风险（信用风险）

C.自然灾害导致的营业中断风险（操作风险）

D.汇率波动风险（市场风险）

2.某银行持有面值1000万元、剩余期限5年的固定利率债券，票面利率4%（年付），当前市场利率为3%。若市场利率上升100BP，根据久期法则，该债券的价格变动幅度约为（久期D=4.5）？

A.-4.5%

B.-4.37%

C.-4.0%

D.-3.85%

3.关于风险价值（VaR）的表述，正确的是？

A.VaR是一定置信水平下最大可能损失的精确值

B.99%置信水平、10天VaR=500万元，表示未来10天有1%概率损失超过500万元

C.历史模拟法计算VaR不需要假设收益率分布

D.蒙特卡洛模拟法计算VaR的效率高于方差-协方差法

4.以下哪种信用风险度量模型属于结构模型（结构化方法）？

A.CreditMetrics（基于信用转移矩阵的模型）

B.KMV模型（基于期权定价理论）

C.CreditRisk+（基于泊松分布的精算模型）

D.专家判断法（5C法）

5.某商业银行表内资产总额1000亿元，表外或有负债