交易系统构建与优化：状态与对策精准匹配.pdfVIP

系统的本质就是市场状态和对策的匹配集合。也就是说：如果市场现在是状

态A，那就用对策A，如果市场现在是状态B，那就用对策B。依此类推，市场状

态和对策一一对应。状态和对策越具有对应的唯一性，则的性越小。

这里的“状态”，是个空泛的大概念，者可以根据自己的具体情况来设定条

件。比如海龟法则：

1、收盘价为20个日的最高价（状态），则买入（对策）。

2、买入后，收盘价低于5个日的（状态），则平仓（对策）。

这就是一个简单的系统，有入场点，有出场点，并且都具有唯一性，不用争

论，至于头寸的规模就根据自己的承受能力来定了。绝大多数的系统都不需

要非此即彼，会有很多的“灰”间，那时候就选择离场就行了。做时间

越长，状态和对策的匹配数量也会慢慢地增长，但是要注意他们之间尽量不要发

生需要由你来做选择的情况，这种情况越少越好，否则又走回的老了。

地选择匹配，不要让它们之间、它们和其他的匹配之间有内在的。制定

“状态”和“对策”的时候当然是自己来设计的，一旦这种匹配在数据测试

中被证明是一个正期望