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（最新）中级银行从业资格之中级风险管理高分题

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单选题（共40题）

1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经

营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务

主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的

流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积

聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】A

2、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约

风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户

【答案】A

3、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项

是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】C

4、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头

250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口

头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】C

5、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分

【答案】A

6、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建

议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门

【答案】C

7、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门

【答案】A

8、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】D

9、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款

平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于

（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】C

10、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿

景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银

行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左

【答案】A

11、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回

收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）

万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】D

12、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价

日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小

【答案】A

13、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的

全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?

【答案】D

14、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，

错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易

风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台