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2026年金融风险管理师考试全攻略

一、单选题（共10题，每题1分）

1.题目：假设某商业银行的信用风险模型显示，某笔贷款的预期损失（EL）为50万元，非预期损失（NII）为200万元。若该银行的风险容忍度为300万元，则该笔贷款的资本要求为多少万元？

A.250万元

B.200万元

C.150万元

D.300万元

2.题目：某跨国银行在伦敦、纽约和香港设有分支机构，其汇率风险主要集中在欧元/美元和英镑/美元的交易中。以下哪种工具最适合该银行管理汇率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.货币互换

3.题目：某基金管理人采用投资组合保险策略，在市场下跌时自动卖出部分股票以锁定收益。这种策略属于哪种风险管理方法？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险自留

4.题目：某公司发行了10年期债券，票面利率为5%，市场利率为6%。该债券的发行价格会高于、低于还是等于面值？

A.高于面值

B.低于面值

C.等于面值

D.无法确定

5.题目：某银行的风险委员会发现，某交易员因过度追求业绩导致市场风险暴露超标。以下哪种措施最能有效防止此类事件再次发生？

A.提高交易员奖金

B.加强内部控制和压力测试

C.降低交易员权限

D.允许交易员使用更多杠杆

6.题目：某企业购买了某