2026年风险管理师考试大纲及题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年风险管理师考试大纲及题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题干：某企业采用敏感性分析方法评估利率变动对项目现金流的影响，该方法属于哪种风险管理工具？

-A.模拟分析

-B.敏感性分析

-C.回归分析

-D.蒙特卡洛模拟

答案：B

2.题干：在风险评估中，将风险发生的可能性划分为“高、中、低”三个等级，这种方法属于？

-A.定量评估

-B.定性评估

-C.综合评估

-D.概率分析

答案：B

3.题干：某银行采用VaR模型管理市场风险，假设在95%置信水平下，单日最大损失为500万元，则VaR值为？

-A.500万元

-B.1000万元

-C.0万元

-D.无法确定

答案：A

4.题干：内部审计部门在风险管理体系中的作用是？

-A.制定风险管理策略

-B.执行风险管理措施

-C.监督风险管理有效性

-D.管理风险敞口

答案：C

5.题干：某企业通过保险转移信用风险，这种风险应对策略属于？

-A.风险规避

-B.风险转移

-C.风险自留

-D.风险减轻

答案：B

6.题干：巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求，核心一级资本充足率最低为？

-A.4%

-B.6%

-C.8%

-D.10%

答案：C

7.题干：操作风险