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期权价值评估方法与案例分析.pdfVIP

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  • 2026-03-11 发布于北京
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期权价值评估方法与案例分析.pdf

    第二节价值评估的方法

    主要考点易考性

    （1）估价原理2

    （2）二叉树定价模型2

    （3）布莱克一斯科尔斯定价模型2

    一、估价原理

    （一）原理（构造借款买的投资组合，作为等价物）

    1.基本思想

    构造一个和借款的适当组合，使得无论股价如何变动，投资组合的损益都与相

    同，那么，创建该投资组合的成本就是的价值。

    【例9-9】假设ABC公司的现在的市价为50元。有1股以该为标的资产

    的看涨，执行价格为52.08元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升

    33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。拟建立一个投资组合，包括购进适量的

    以及借入必要的款项，

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