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从日内信息捕捉大资金行为：主角取筹因子.docx

从日内信息捕捉大资金行为：主角取筹因子.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u“主角取酬”因子逻辑及计算 4

    行为金融逻辑 4

    因子计算步骤 4

    因子计算案例 5

    实证检验 7

    日频因子检验 7

    中性化月频因子检验 9

    3结论 11

    4风险提示 11

    图表目录

    图1：贵州茅台日内1分钟成交量，上图为2026年1月27日，下图为2026年1月28日 5

    图2：贵州茅台日内5分钟成交量，上图为2026年1月27日，下图为2026年1月28日 6

    图3：贵州茅台日内主角取筹因子的累计值 6

    图4：主角取酬因子隔

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