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滤子线搜索内点法：非线性约束优化问题的高效求解策略

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代科学与工程领域中，非线性约束优化问题广泛存在且至关重要。从工程设计到金融投资，从生产制造到资源分配，众多实际场景都可以归结为非线性约束优化问题。例如在工程优化中，结构设计需要在满足强度、刚度等力学性能约束下，最小化材料使用量以降低成本；机械零部件的设计则要在尺寸、工艺等约束条件下，最大化其工作效率和使用寿命。在金融管理方面，投资组合优化旨在平衡风险与收益，在资金总量、投资比例限制等约束下，实现投资回报率的最大化；风险评估模型的构建也需在众多市场因素和数据限制下，精确评估风险水平。制造业里，生产调度需在设备产能、加工时间等约束下，合理安排生产任务，以提高生产效率和降低生产成本；供应链管理中，物流配送路径规划要在车辆载重、行驶时间、配送点限制等约束下，实现运输成本的最小化。

传统求解非线性约束优化问题的方法，如罚函数法，存在罚参数难以选择的问题，参数过大易导致数值不稳定，过小则收敛速度慢；序列二次规划法（SQP）对初始点要求较高，若初始点选择不当，可能陷入局部最优解，且每次迭代需求解二次规划子问题，计算量较大。

滤子线搜索内点法作为一种新兴的求解方法，为解决非线性约束优化问题提供了新的思路和途径。该方法通过巧妙构造滤子机制，有效平衡了目标函数和约束条件之间的关系，避免了传统罚函数法中罚