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- 2026-03-13 发布于江苏
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投资咨询业务资格:证监许可【2012】669号
中信期货研究|金融工程专题报告2026-03-12
2025-02-28
基于TV-PR法的动态风格因子轮动策略
报告要点
近年A股市场波动加剧且反转频繁,传统风格因子动量策略因噪音干扰常
陷于“追涨杀跌”,在2023年后表现较弱。本报告引入TV-PR模型,通过
去噪提取风格
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