2026年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0125）.docxVIP

量化金融证书（CQF）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项是Black-Scholes期权定价模型的核心假设？

A.标的资产价格服从泊松过程

B.存在交易成本和税收

C.无风险利率在期权有效期内恒定

D.波动率随时间随机变化

答案：C

解析：Black-Scholes模型的核心假设包括：标的资产价格服从几何布朗运动（排除A）、无摩擦市场（无交易成本和税收，排除B）、无风险利率恒定（C正确）、波动率恒定（排除D）。

以下哪种模型用于描述利率期限结构的均值回归特性？

A.布莱克-德曼-托伊（BDT）模型

B.瓦西塞克（Vasicek）模型

C.考克斯-英