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- 2026-03-17 发布于北京
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TheMarketModel(Sharpe,1963)Portfolioriskandreturn(Marketmodel)where
ThepropertiesofmarketmodelThemarketmodellooksattotalrisk,thatisbothsystematicandunsystematicrisk,whenevaluatingaportfolio.Allweneedis3N+2dataitems;thatis,foreachsecurityweneedtocalculate,,,and,ratherthanN(N-1)/2covariancesasrequiredbytheMarkowitzmodel.Sharpe’smodellacksa
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