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计量练习试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

选择题（每题2分，共20分）

1.OLS估计量的最小方差性要求误差项满足以下哪个条件？

A.误差项与解释变量不相关

B.误差项同方差

C.误差项均值为零

D.解释变量无多重共线性

2.在线性回归模型中，调整后的R2一定小于原始R2，对吗？

A.对

B.错

3.若DW检验统计量为1.5，样本容量为30，显著性水平为5%，则结论是？

A.存在一阶正自相关

B.存在一阶负自相关

C.不存在自相关

D.无法判断

4.怀特检验主要用于检验以下哪种问题？

A.多重共线性

B.异方差

C.自相关

D.模型设定偏误

5.在多元线性回归中，若某个解释变量的t统计量绝对值大于临界值，则说明？

A.该变量对被解释变量无显著影响

B.该变量对被解释变量有显著影响

C.模型整体不显著

D.存在多重共线性

6.样本回归函数（SRF）与总体回归函数（PRF）的主要区别是？

A.SRF基于样本数据，PRF基于总体

B.SRF是线性函数，PRF是非线性函数

C.SRF包含误差项，PRF不包含

D.SRF用于预测，PRF用于解释

7.在计量经济学中，工具变量法主要用于解决以下哪种问题？

A.异方差

B.自相关

C.内生性

D.多重共线性

8.若回归模型的R2为0.8，调整后的R2为0.75，则说明？

A.模型拟合优度很好，且变量个数合理

B.模型拟合优度很好，但可能存在过度拟合

C.模型拟合优度较差

D.无法判断

9.在时间序列分析中，平稳性检验的主要目的是？

A.检验序列是否存在趋势

B.避免伪回归问题

C.检验序列是否存在季节性

D.估计序列的长期趋势

10.虚拟变量的取值通常是？

A.0或1

B.连续数值

C.负数或正数

D.字符串

判断题（每题2分，共10分）

1.只要模型包含多个解释变量，就一定存在多重共线性。

2.DW检验只能检验一阶自相关，不能检验高阶自相关。

3.在OLS估计中，误差项的均值为零是无偏性的必要条件。

4.异方差会导致OLS估计量的标准误有偏，但估计量仍是无偏的。

5.协整检验用于验证两个或多个非平稳时间序列之间是否存在长期稳定关系。

计算题（共30分）

1.给定以下数据：居民人均消费支出（CS）与人均GDP（GDP）的关系，样本容量为10，数据如下：

GDP:10,12,15,18,20,22,25,28,30,32

CS:8,10,12,15,17,19,22,24,26,28

要求：

(1)建立一元线性回归模型CS=β?+β?GDP+μ，并用OLS估计β?和β?；（10分）

(2)计算GDP的系数β?的t统计量，并在5%的显著性水平下检验β?是否显著不为零；（10分）

(3)计算模型的拟合优度R2。（10分）

2.某研究者研究房价（P）的影响因素，解释变量包括房屋面积（A）、地段等级（D，虚拟变量，1表示优质地段，0表示普通地段），样本数据回归结果如下：

P=50+0.8A+20D+μ

标准误:(5.0)(0.2)(8.0)

R2=0.85,样本容量=30

要求：

(1)检验是否存在异方差（使用怀特检验，假设检验结果为χ2统计量=12.5，临界值为9.488）；（10分）

(2)若存在异方差，请用加权最小二乘法（WLS）修正模型，并解释修正后系数的经济意义；（10分）

(3)比较修正前后A的系数变化，并说明异方差对原估计量的影响。（10分）

案例分析题（40分）

背景：为研究中国居民消费（CS）与经济增长（GDP）的关系，收集了2010-2022年省级面板数据，变量包括：居民人均消费支出（元）、人均GDP（元）、城镇化率（URB，%）。部分数据如下：

|年份|GDP|CS|URB|

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