2026年大二金融工程衍生品定价模型题.docVIP

2026年大二金融工程衍生品定价模型题

一、单选题（每题2分，共10分）

1.在Black-Scholes模型中，股票价格的波动率（σ）主要影响哪个希腊字母？

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

答案：D

2.以下哪个模型不是用于利率衍生品定价的？

A.Vasicek模型

B.Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型

C.Black-Scholes模型

D.Hull-White模型

答案：C

3.当期权的执行价格与标的资产价格相等时，下列哪个希腊字母的值最大？

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

答案：B

4.在二叉树模型中，以下哪个因素不直接影响期权的定价？

A.标的资产价格

B.无风险利率

C.期权的执行价格

D.期权的到期时间

答案：C

5.以下哪个公式用于计算欧式看涨期权的内在价值？

A.Max(S-K,0)

B.Max(K-S,0)

C.Max(S*K,0)

D.Max(SK,0)

答案：A

二、多选题（每题3分，共15分）

1.在Black-Scholes模型中