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LSTM神经网络在股票价格预测中的优化

引言

股票价格预测作为金融领域的核心研究方向之一，长期以来吸引着学术界与实务界的关注。传统预测方法如时间序列分析（ARIMA）、线性回归等，虽能捕捉部分数据规律，但面对股票市场高度复杂的非线性特征、动态变化的市场情绪以及突发事件的冲击时，往往难以准确刻画数据中的长短期依赖关系。在此背景下，LSTM（长短期记忆网络）作为循环神经网络（RNN）的改进版本，凭借其独特的门控机制，能够有效解决传统RNN在处理长序列时的梯度消失问题，成为时序数据预测的主流工具。然而，实际应用中LSTM模型仍面临过拟合、参数敏感性、特征提取局限等挑战。如何通过优化策略提升LSTM在