组合与风险管理练习题.pdfVIP

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练习题

1.投资者应采用组合投资方法来：

A.降低风险。B.

风险。C.消除

风险。

2.以下哪一项是投资者关注投资组合构成的最佳理由？

A.风险降低。B.下行风险保护。

C.避免投资。

3.关于投资组合的构建，以下哪项陈述最准确？

A.投资组合对风险的影响小于对收益的影响。

B.投资组合对风险的影响大于对收益的影响。

C.投资组合对风险和收益的影响是相等的。

4.关于投资组合管理过程，资产配置是在：

A.规划阶段。B.反

馈阶段。C.执行阶

段。

5.投资组合管理过程中的规划阶段最不可能包括对客户的

A.。

B.约束条件。

C.风险承受能力。

6.关于投资组合管理过程，投资组合的重新平衡最有可能发生在：

A.规划阶段。B.反

馈阶段。C.执行阶

段。

7.分析师收集了以下关于三个投资组合的资产配置信息：

投资组合：

投资组合固定收益(%)股权(%)替代资产(%)1256015260

25153156025

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