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深度学习在预测期货价格方面的应用研究国内外文献综述

目录

TOC\o1-3\h\u29864深度学习在预测期货价格方面的应用研究国内外文献综述 1

172321.1关于期货与期权市场信息效率的研究 1

143251.2期权市场信息的预测作用 2

183341.3深度学习技术的发展 3

249701.4深度学习在预测价格方面的应用 4

1.1关于期货与期权市场信息效率的研究

在国内，王苏生和许桐桐等（2017）REF_Re\r\h[37]对上证50股指期货、上证50ETF期权和50ETF三个金融产品的五分钟交易数据进行研究和分析，结果显示，三种金融产品存在一定的因果关系，对其关系进行分析后得出，市场微观结构的不同使得市场对信息的响应速度和效果是不同的。余臻等（2019）REF_Re\r\h[39]对指数、股指期货、ETF、期权4种金融产品之间的关系进行分析，通过格兰杰因果检验、协整检验等方法分析后得出，期货产品对价格的发现功能较其他三种产品要强得多。其对期权市场在这两方面表现不佳的原因分析是交易门槛高和交易量小。但该研究后的两年内期权市场迅速发展、交易量陡增，故该结论是否仍然成立尚未可知。魏洁等（2012）REF_Ref72162246