2026年《基金》从业《基金投资》专项卷.pdfVIP

2026年《基金》从业《基金投资》专项卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共60题，每题1分，共60分。每题只有一个正确选

项。）

1.下列关于证券投资分析基本原理的表述中，错误的是（）。

A.风险与收益是投资中需要同时考虑的两个重要因素。

B.有效市场假说认为市场已经充分反映了所有相关信息。

C.马科维茨投资组合理论的核心是风险分散。

D.套利定价理论认为资产收益率由多个系统性因素解释。

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素

不包括（）。

A.资产的预期收益率

B.资产的方差

C.资产之间的相关系数

D.投资者的风险偏好

3.资本资产定价模型（CAPM）中，衡量系统风险的指标是（）。

A.标准差

B.贝塔系数（β）

C.偏度

D.峰度

4.某只基金的夏普比率（SharpRat