银行从业资格考试(中级)《银行管理》备考重点精析.docxVIP

银行从业资格考试(中级)《银行管理》备考重点精析.docx

银行从业资格考试《银行管理》(中级)复习重点

一、导论

1.1银行业在整个经济中的作用和地位

金融中介功能：促进资金流动，降低交易成本。

支付清算功能：提供支付手段，加速资金周转。

信用创造功能：通过信用扩张，增加经济中的货币供给。

风险管理功能：分散和转移风险，提高资源配置效率。

1.2中国银行业的监管体系

监管机构：中国银行保险监督管理委员会（CBIRC）及其派出机构。

监管目标：保护存款人利益，维护金融稳定，促进银行业健康发展。

监管措施：市场准入、非现场监管、现场检查等。

二、银行风险管理

2.1风险管理的基本概念

风险的定义：不确定性对预期目标的负面影响。

风险的分类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等。

2.2信用风险管理

信用风险度量：信用评分模型、违约概率模型（PD,LGD,EAD）。

信用风险控制：风险限额管理、押品管理、担保管理。

信用风险缓释：抵押、质押、保证、信用衍生品等。

2.3市场风险管理

市场风险的定义：市场价格波动导致银行表内外价值变化的风险。

市场风险计量：敏感性分析、压力测试、VaR（ValueatRisk）模型。

市场风险控制：风险限额、期权对冲、头寸管理。

2.4操作风险管理

操作风险的定义：因不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。