北京财贸职业学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京财贸职业学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.在金融计量学中，用于估计线性回归模型参数的常用方法是（）。

A.极大似然估计

B.最小二乘法

C.广义矩估计

D.贝叶斯估计

2.以下哪个统计量可以用来检验回归模型的整体显著性（）。

A.t统计量

B.F统计量

C.R平方

D.调整后的R平方

3.当存在异方差时，线性回归模型的参数估计量（）。

A.无偏且有效

B.有偏但有效

C.无偏但无效

D.有偏且无效

4.对于时间序列数据，若存在自相关性，会导致（）。

A.估计量方差增大

B.估计量方差减小

C.估计量有偏

D.模型拟合优度提高

5.在ARIMA模型中，I表示（）。

A.自回归

B.移动平均

C.差分

D.积分

6.若要检验变量之间是否存在协整关系，通常使用的方法是（）。

A.单位根检验

B.格兰杰因果检验

C.协整检验

D.脉冲响应分析

7.金融计量模型的预测误差评估指标中，均方误差（MSE）的计算公式为（）。

A.$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$

B.$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i