2025年CFA二级《数量方法》考后首发真题及答案.docVIP

2025年CFA二级《数量方法》考后首发真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在时间序列分析中，若一个序列的均值、方差和自协方差均随时间变化，则该序列最可能属于以下哪种类型？

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.白噪声序列

D.随机游走序列

2.关于协整关系的描述，以下哪项是正确的？

A.协整关系只存在于平稳时间序列之间

B.协整变量的线性组合一定是平稳的

C.协整关系意味着变量之间存在短期均衡关系

D.所有非平稳序列之间都存在协整关系

3.在回归分析中，若解释变量之间存在高度相关性，会导致以下哪种问题？

A.异方差性

B.自相关性

C.多重共线性

D.模型设定错误

4.下列哪种检验方法常用于判断时间序列是否具有单位根？

A.ARCH检验

B.格兰杰因果检验

C.ADF检验

D.怀特检验

5.关于ARCH模型，以下说法错误的是？

A.用于描述时间序列的波动聚集现象

B.假设残差的方差是常数

C.是GARCH模型的基础

D.常用于金融时间序列分析

6.在蒙特卡洛模拟中，增加模拟次数的主要影响是？

A.提高计算效率

B.减少模型误差

C.降低估计值的方差

D.增加模型复杂度

7.若一