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（58页PPT）金融学教学课件第10章衍某省市场.ppt

（58页PPT）金融学教学课件第10章衍某省市场.ppt

    S(t)：标的资产在时间t时的价格S(T)：标的资产在时间T时的价格K：远期、期货合约中的交割价格。F(t)，为远期合约多头在t时刻的价值，即t时刻的远期价值。F(T)，为t时刻的远期合约和期货合约中的理论远期价格和理论期货价格，即远期价格和期货价格。r：T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率（年利率）第三节衍生工具的定价第三节衍生工具的定价

    无收益资产远期与期货的定价△定价思想：远期——现货平价原理构建两种投资组合，令其终值相等，则其现值一定相等，否则就可进行套利远期合约到期时，两种组合都等于一

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