第五章经典线性回归模型(II)(高级计量经济学清华大学潘文清)课件.ppt

第五章经典线性回归模型(II)

;§5.1回归模型的解释与比较

InterpretingandComparingRegressionModels;因此，当一个工资模型为

Y=?0+?1age+?2age2+?3education+?4gender+?

时，只能测度“年龄”变化的边际效应：;二、选择解释变量

SelecttheSetofRegressors;1、部分回归(partialregression);对X2=X1Q1+(I-P1)X2=X1Q1+M1X2

=explainedpart+residuals

M1X2就是排除了X1的其他因素对X2的“净”影响。

X2对X1的回归称为辅助回归(auxiliaryregression);

;记受约束模型(5.1.2)的OLS解为br=(X1’X1)-1X1’Y;换言之，如果X2是Y的相关解释变量，且与X1非正交，则略去X2的回归模型对参数的估计是有偏误的，称为省略变量偏误(omittedvariablebias)。;E(b2|X)=?2+(X2’M1X2)-1X2’M1E(?1|X)=?2

于是：b2-E(b2)=(X2’M1X2)-1X2’M1?1