非经典计量经济学模型估计方法第一节最大似然估计.pptVIP

非经典计量经济学模型估计方法;计量模型估计方法说明;主要内容;一、最大似然原理;内在机理：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。该方法更本质地揭示了通过样本估计母体参数的内在机理。在微观计量模型尤其适用。

似然函数：将样本观测值联合概率函数称为样本观测值的似然函数。

极大似然法：通过似然函数极大化以求得总体参数估计量的方法被称为极大似然法。;工作原理：在已经取得样本观测值的情况下，使似然函数取最大值的总体分布参数所代表的总体具有最大的概率取得这些样本观测值，该总体参数即是所要求的参数。

最小二乘法：最合理的参数估计量是使得模型能最好的拟合样本数据；

以正态分布的总体为例，每个总体都有自己的分布参数期望和方差，如果已经得到n组样本观测值，在可供选择总体中，哪个最可能产生这组样本数据？取得n组样本观测值的联合概率，然后选择参数使其最大，和该参数匹配的即为总体。

;二、线性模型的最大似然估计;1、一元线性模型的最大似然估计;对数似然函数;分布参数的ML估计量;注意：

ML估计必须已知Y的分布。

只有在正态分布时，ML和OLS的结构参数估计结果相同。

如果Y不服从正态分布，不能采用OLS。例如：选择性样本模型、计数数据模型等。在微观计量领域有重要应用。;2、多元线性模型的最大似然估计;结构参数估计结果与OLS估计相同