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金融产品风险控制手册

第1章产品风险识别与评估

1.1产品风险分类

产品风险分类是金融风险控制的基础，旨在将产品可能带来的风险按性质、来源、影响程度等维度进行系统划分。常见的产品风险类型包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险及合规风险等。市场风险主要指因市场价格波动（如利率、汇率、股票价格等）导致的损失，通常通过VaR（ValueatRisk）模型进行量化评估。

信用风险涉及借款人或交易对手违约的可能性，通常通过信用评级、历史违约数据、财务指标分析等方法进行识别与评估。流动性风险是指金融机构在短期内无法满足资金需求的风险，通常与资产的变现能力、负债的期限结构