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第五节主成分分析方法

PrincipalComponentAnalysis(PCA)

➢主成分分析的基本原理

➢主成分分析的计算步骤

➢主成分分析方法应用实例

问题的提出：

多变量问题是经常会遇到的。变量太多，无疑

会增加分析问题的难度与复杂性，而且在许多

实际问题中，多个变量之间是具有一定的相关

关系的。因此，人们会很自然地想到，能否在

相关分析的基础上，用较少的新变量代替原来

较多的旧变量，而且使这些较少的新变量尽可

能多地保留原来变量所反映的信息？

•事实上，这种想法是可以实现的，主成分

分析方法就是综合处理这种问题的一种强

有力的工具。

主成分分析就是设法将原来指标重新组合

成一组新的互相无关的几个综合指标来代

替原来指标。同时根据实际需要从中可取

几个较少的综合指标尽可能多地反映原来

的指标的信息。

从数学角度来看，这是一种降维处理技术。

一、主成分分析的基本原理

◼假定有n个样本，每个样本共有p个变量，

构成一个n×p阶的数据矩阵

x11x12x1p