2025 年大学财务管理（投资学）下学期期末测试卷.docVIP

2025年大学财务管理（投资学）下学期期末测试卷

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.以下关于投资组合风险的说法，正确的是（）

A.投资组合的风险等于组合中各资产风险的加权平均值

B.投资组合的风险取决于组合中资产的相关性

C.投资组合的风险只与组合中单个资产的风险有关

D.投资组合的风险随着组合中资产数量的增加而增加

2.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是（）

A.市场风险

B.非系统风险

C.个别风险

D.经营风险

3.下列关于有效市场假说的说法，错误的是（）

A.弱式有效市场中，股价已经反映了全部历史信息

B.半强式有效市场中，股价已经反映了所有公开信息

C.强式有效市场中，股价已经反映了所有信息，包括内幕信息

D.有效市场假说认为市场总是有效的，不存在价格波动

4.某股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）

A.11%

B.13%

C.15%

D.17%

5.以下哪种投资策略不属于积极投资策略（）

A.价值投资策略

B.成长投资策略

C.指数投资策略

D.事件驱动投资策略

6.投资组合的标准差与组合中