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机器学习（随机森林）在量价因子挖掘中的应用

一、引言

在金融市场的量化投资领域，量价因子挖掘始终是策略研发的核心环节。所谓量价因子，是指通过价格（如开盘价、收盘价、最高价、最低价）和成交量（如成交金额、换手率）等基础市场数据，经过数学变换或统计计算生成的特征变量，其本质是对市场交易行为的量化描述。传统的量价因子挖掘多依赖人工经验，通过技术分析指标（如移动平均线、相对强弱指数）或简单统计方法（如收益率标准差、成交量加权平均价）构建因子库，但这种方法存在明显局限：一方面，人工设计的因子数量有限，难以捕捉市场中复杂的非线性关系；另一方面，因子间可能存在冗余或共线性，导致模型解释力下降。

近年来，随着